Eccoti un esempio:
Questo è solo un esempio e scarica il logo di DotNetHell
in C:\newlogo3.png
Ovviamente il path di destinazione dell'immagine dovrà essere sostituito con quello corretto per il pocket pc.
Questa è un po' di documentazione:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest_members.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebresponse_members.aspx
Enjoy It 
- Michael -
http://blogs.dotnethell.it/Regulator/