>Innanzitutto salve,
ciao
>string conn;
>conn = "Data Source=xxx\\yyy;Initial Catalog=nome sito;User Id=id;";
>SqlConnection cn = new SqlConnection(conn);
>cn.Open();
>cn.Close();
Intanto ti consiglio di usare la Using per istanziare i tuoi oggetti in modo da gestire meglio la dispose e la chiusura degli oggetti stessi:
Istruzione Using
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms175835.aspx
Poi la connection string è errata. Il corretto formato è:
per autenticazione SQL con o senza NAMED INSTANCE (se non hai un'istanza sql, basta il nome del server o l'ip altrimenti usa la forma SERVER\ISTANZA)
per autenticazione windows con o senza NAMED INSTANCE
>Grazie
Di nulla! 
--
Alessandro Alpi | SQL Server MVP
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