Private sub Sub1
If VoglioTerminareEsecuzione Then
Throw New ApplicationException("SUB1") 
End If
End Sub

private sub button1_click()
Try
call sub1
call sub2
call sub3
Catch ex as ApplicationException
MessageBox.Show("Ho interrotto l'esecuzione perchè me lo hai chiesto tu mentre eseguivo la " & ex.Message)
End Try
end sub