Quest'applicazione [ndr, SqlExpressProfiler] aveva creato i trace proprio come fa il Profiler (quindi ne tiene traccia nella tabella sys.traces). Alcune tracce erano rimaste attive, e quindi SqlServer bloccava i file impedendomi di cancellarli.

Quindi, se volete fare un po' di pulizia, eccovi gli step da seguire:

select * from sys.traces --per vedere quali tracce sono ancora attive
-- per ogni traccia attiva che si intende eliminare, occorre uno stop e poi un delete (dalla tabella sys.traces)
declare @trId int
set @trId = 5

exec sp_trace_setstatus @traceid=@trId,  @status=0 --stop
exec sp_trace_setstatus @traceid=@trId,  @status=2 --delete

I file restano sul file system (la sp_trace_setstatus non li cancella),  quindi occorre cancellarli a manina (adesso non saranno più bloccati).