Allora, per prima cosa, devi scaricare ed installare ajax e puoi farlo dal sito ajax.asp.net.
Poi devi abilitare il tuo sito web per ajax!
Per fare questo devi modificare il web.config, ed è un lavoraccio brutto bruttto... Perchè non c'è una vera e proprio procedura automatica.
Crei un nuovo sito ajax (Installato ajax, compare nei progetti web, la dicitura ASP .NET AJAX Enabled Web Site), e copi tutto ciò che non c'è nel tuo web.config, che però c'è nel web.config del sito ajax.
A questo punto hai un sito AJAX Enabled.
Dovrebbe comparirti una toolbox ajax... Se non ti copare apriamo un altro thread per come fare ad installarla, che non è questo il posto giusto.... 
(poi ci mettiamo anche il toolbox, che ci sono un sacco di cose carine!
Nella pagina, poi... devi mettere 3 oggetti, per fare questa cosa:
Uno script manager, che in sintesi è tutto il framework lato client, cioè un insieme di funzioni javascript prescritte da Microsoft.
Un update panel, che definisce la parte di pagina da aggiornare
Un update progress, che è quello che ci interessa...
Facciamo con un esempio che si fa prima!!!
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Operazioni" runat="Server">
<asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server">
</asp:ScriptManager>
<asp:UpdateProgress ID="UpdateProgress1" runat="server">
<ProgressTemplate>
<!--Immagine che vuoi vedere durante l'upload-->
</ProgressTemplate>
</asp:UpdateProgress>
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" runat="server">
<ContentTemplate>
<!--PArte di pagina che vuoi aggiornare-->
</ContentTemplate>
<Triggers>
<!--Eventi che scatenano l'aggiornamento della pagina-->
</Triggers>
</asp:UpdatePanel>
</asp:Content>
Proviamo a cominciare così, che son già stato troppo lungo! Fammi sapere se funziona e se riesci a combinare somthing! 