Ciao
Potresti eseguire un ciclo For Each fra tutte le Label del tuo Form, controllare se il nome è nella forma labxxx, e se è così aggiungere l'handler alla label:
Sub AssegnaEventHandlers()
'Uso una regex per verificare che il nome sia nel formato labxxx
Dim regex As New System.Text.RegularExpressions.Regex("\Alab\d{3}\z")
'Col ciclo assegno l'eventhandler a tutte la label che corrispondono
For Each label As Label In Me.Controls
If regex.IsMatch(label.Name) Then
aggiungihandler(label, EventArgs.Empty)
End If
Next
End Sub
Non capisco comunque a cosa serva il parametro di tipo EventArgs nella tua sub aggiungihandler 
Luca