Ciao
In C# non esiste una conversione implicita fra il tipo string e il tipo object (come avviene in VB.Net), pertanto quando vai ad ottenere Value, che è di tipo object, dalla cella, per assegnarlo ad una variabile string devi prima eseguire il cast su string o usare il metodo ToString:
txtCognome.Text = (string)dRow.Cells[1].Value;
//Oppure:
txtCognome.Text = dRow.Cells[1].Value.ToString();
Luca