OK, descrivo tutto, e spero di essere più chiaro possibile... 
CREAZIONE DEL DB (PART) DI PROVA
Creazione partition function, ADD FILEGROUP e ADD FILE
USE PART
-------------------------------------------------------
-- Create the partition function
-------------------------------------------------------
--DROP PARTITION FUNCTION PARTITIONS_PART_PFN
CREATE PARTITION FUNCTION PARTITIONS_PART_PFN(char(5))
AS
--RANGE LEFT FOR VALUES ('03456', '06930')
RANGE RIGHT
FOR VALUES
('00001')
GO
ALTER DATABASE PART
ADD FILEGROUP [00001]
GO
ALTER DATABASE PART
ADD FILE
(NAME = N'PART_00001',
FILENAME = N'E:\DATABASE\PART_00001.ndf',
SIZE = 1MB,
MAXSIZE = unlimited,
FILEGROWTH = 5MB)
TO FILEGROUP [00001]
go
Creazione partition scheme
CREATE PARTITION SCHEME [PARTITIONS_PART_PScheme]
AS
PARTITION PARTITIONS_PART_PFN TO ([PRIMARY], [00001])
GO
ALTER PARTITION SCHEME [PARTITIONS_PART_PScheme] NEXT USED [00001]
GO
Creazione tabella associata alla partizione con PRIMARY KEY CLUSTERED
FK_ID_UTENTE, FK_ID_AGGR, FK_ID_PAESI_VALUTE, FK_MESE, FK_ANNO
Sono anche riferimenti a chiavi esterne
(FK_ID_UTENTE --> al campo ID_UTENTE della tabella T_UTENTI)
Script popola table
i dati vengono caricati su PART.mdf e non sul PART_00001.ndf
DICHIARANDO LA TABELLA direttamente al PARTITIONS_PART_PScheme
funziona bene.