Ciao
Probabilmente perchè cerchi di forrmattare le celle prima che siano create le colonne
Prova allora mettendo come condizione l'esistenza delle colonne
If DataGridView1.Columns(e.ColumnIndex).Name.Equals("Artist") Then
If Me.DataGridView1.Columns.Count > 0 Then
e.Value = e.Value.ToString.ToUpper
End If
End If
Ciao
alexmed