Ciao Stefano.
Puoi cominciare con la gestione dell'evento FormUnload del Form all'interno del quale distruggerai gli oggetti che hai istanziato precedentemente.
Se l'oggetto in questione implementa una interfaccia IDisposable, puoi eseguire il metodo Dispose dell'oggetto.
Altrimenti è sufficiente impostare il riferimento all'oggetto a Nothing e poi ci penserà il Garbage Collector a decidere quando rilasciare le risorse.
Quindi:
TuoOggetto.Dispose()
oppure
TuoOggetto=Nothing
Facci sapere....
Ciao