Ciao,
puoi usare un SqlDataReader: in un ciclo while che si interrompe solo quando non ci sono più record da leggere inserisci le istruzioni per popolare il CheckedListBox; esempio:
while (nomeDataReader.Read())
{
nomeCheckedListBox.Items.Add(nomeVoceDiElenco);
}
Non so però, come suggerito da luxsor, se con grossi quantitativi di dati ciò possa originare rallentamenti. L'unica è fare una prova. Facci sapere