Allora io l'ho impostato cosi...
strQuery = "INSERT INTO TestReportEmessi ( campo1, campo2, campo3 ) VALUES (val1,val2,val3)";
OleDbConnection con = new OleDbConnection(connectionString);
OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(strQuery, con);
con.Open();
nt aReader = cmd.ExecuteNonQuery();
etc.....
Questa operazione la ripeto per tutte le righe del datagridview.
La mia domanda è se c'è un modo di fare tutto ciò, in un unica operazione, per ridurre le connessioni con il DB. (in VB6 ricordo che mettevo il tutto in una Matrice e la davo in pasto ad una query d'inserimento).