Io utilizzo questo codice, che ti fa comparire la classica finestra di dialogo "Apri", "Salva", "Annulla".
Response.ContentType = "application/pdf"
Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=NOMEFILE.pdf")
Response.WriteFile("NOMEFILE.pdf")
Response.Flush()
Response.End()
Al momento non ho avuto tempo di sperimentare qualcosa che apra direttamente il file saltando questa finestra di dialogo.