Ciao,
dipende da come è strutturato il tutto, però se hai una master page potresti inserire nell'evento Page_Load qualcosa di simile:
if (Session["TuaVariabileDiSessione"] == null)
FormsAuthentication.RedirectToLoginPage();
Ricordo che una soluzione simile la adottai in qualche progetto passato.
Se non hai la master page potresti provare a giocare sugli eventi messi a disposizione in Global.asax. A tal proposito fai attenzione ad inserire il codice citato in un evento in cui la sessione sia già stata iniziallizzata (c'è un'ampia documentazione MSDN su questo).
Saluti