Ciao,
se devi farlo a codice (magari all'avvio dell'applicazione), io ti consiglierei di usare i "Settings", dove puoi usare un codice tipo:
Properties.Settings.Default.StringaDiConnessione = ...
Properties.Settings.Default.Save();
ti lascio il link alla documentazione ufficiale:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa730869(VS.80).aspx
Ciao.
Matteo Raumer
[MCAD .net, MVP Visual C#]
http://blogs.dotnethell.it/freeteo