Ciao, potresti ereditare da DataGridViewComboBoxCell e in un metodo (ad esempio GetValue) imposti il dataSource che vuoi (per il combobox della cella), dovresti ereditare anche la colonna (da DataGridViewComboBoxColumn) e impostare la cella creata nel CellTemplate.
per spiegarmi meglio :
chiaremente quando imposti la colonna del datagridview devi scegliere "Colonna" (non ti preoccupare, lo trovi già tra le colonne!), a questo punto avrai i combo con diversi datasource in ogni riga.
ciao.