Cercandosu MSDN ho trovato una segnalazione a questo problema non risolta...
Credo che dipenda dal fatto che "MAR" puo' essere ambiguo in quanto puo' indicare sia "MARZO" che "MARTEDI".
Cmq visto che nel mio caso non avrò mai il nome del giorno ho risolto con qualcosa tipo
Buff="01-MAR-2012"
Data=CDate(Buff.Replace("MAR","03"))
Ciao