Non te lo prende perchè "Immagine(j).jpg" rimane così com' è scritto nel tuo codice...essendo 'String'.
Quindi, puoi inserire 'j' nel path in questo modo:
immagine.ImageLocation = ("D:\......\Immagine" & j & ".jpg")
ovviamente...se c' è uno spazio nel nome del file (Immagine 4.jpg) diventa:
immagine.ImageLocation = ("D:\......\Immagine " & j & ".jpg")
con lo spazio inserito dopo il testo "Immagine".
ciao