Dovresti postare un pò di codice...ad intuito penso che stai usando "CancelEventArgs" in qualche evento "Validating".
Sempre ad intuito...presumo che hai una textbox e un button che avvia la ricerca, se è così puoi semplicemente controllare il testo della textbox nell' evento click del button e con IF avviare o meno la ricerca, esempio:
Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click
If TextBox1.Text = "" Then
MsgBox("campo richiesto")
Return
Else
'avvia routine di ricerca
End If
End Sub
ciao