Innanzitutto devi gestire l'evento comboBox_SelectedIndexChanched
e cioè l'evento che si scatena quando cambi la selezione nella comboBox.
Nel caso di oggetti appartenenti ad una griglia la gestione degli eventi di questi oggetti è un pò diversa, per il semplice fatto che il controllo non esiste fin quando la griglia non è renderizzata, e quindi il classico doppio click sul controllo non ti apre la lista di eventi.
Detto ciò per associare al comboBox in questione l'evento lo devi fare manualmente da creando un event Handler che viene gestito nell'evento cellClick della griglia ed intercettando la colonna su cui si è fatto click, come vedi di seguito.
cmbColumn è il nome della colonna che contiene la combo box.
la cmbColumn_SelectedIndexChanched a cui siriferisce la rutine di sopra è la routine che crei a mano ed in cui metti il codice che ti occorre e che quindi verrà eseguito quando cambia la selezione della comboBox in questione (cioè quella appartenente ad una colonna della griglia)
Ciao
fammi sapere
Riccardo D'Aria