Già!
Avevo problemi su dove posizionare il codice ma poi ho scoperto che inserendo il bottone dentro un item template viene piuttosto semplice, basta associagli il comando delete e mettere la confirm sull'evento OnClientClick.
Lascio qui l'esempio nel caso servisse a qualcun'altro!
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"chi fa domande rischia di sembrare stupido
chi non ne fa rischia di restare stupido"